時価10億1,210万円…AI相場に「逆襲」を誓う、ストラテジストの本気　「11月・新ポートフォリオ」の中身

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本記事のポイント

等金額ウエイトから独自ウエイト付けに変更

このところのAI相場に追随できずに、等金額リバランスというルールを改める必要性を感じた。銘柄選択は悪くなく、時価ウエイトポートフォリオにすればベンチマークを大きくビートしている。

そこで今月から、等金額ウエイトではなく、個別に株数を付与して独自のウエイト付けをしたポートフォリオを組むことにする。10億円の想定で各銘柄に付与したウエイトから株数を算出した。このポートフォリオをQuick AstraManagerのポートフォリオ管理の機能でモニターする。ポートフォリオ全体のベータやトラッキングエラーなどもリアルタイムで把握できる。

画面は10月30日の終値を簿価としたものである。時価は本日10月31日の午前9時30分ごろの値で、ポートフォリオの簿価が9億9,524万2000円で、時価が約10億1,210万円。評価損益率が1.69％である。

［図表］筆者のポートフォリオ 出所：Quick AstraManager　マルチアセットポートフォリオ管理より

より実践的なモデルポートフォリオとなるが、このQuickの機能では、

をご了承いただきたい。このあと、本日付の終値でポートフォリオを組んだ想定として、簿価を本日の終値に変更してパフォーマンスを計測していく。