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日本のヘッジファンドにおける「AI活用」の現状

前回は、クオンツ運用のAI化に必要な条件について取り上げました。今回は、日本のヘッジファンドにおける「AI活用」の現状を解説します。

AIの活用が確実なのは「プルーガ・キャピタル」

日本のヘッジファンドは、広告宣伝が控えめで主に紹介で顧客を増やしているため、あまり表舞台に出てこない傾向にあります。そのなかでも優れた運用実績で知られているのが、M&S、BMCAPITAL、レッドキャピタルなどですが、どの程度AIを活用しているかなどの情報はなかなか入ってきません。

 

AIを活用しているのが確かなのは、ゴールドマン・サックス出身で東京大学大学院准教授である古庄秀樹氏が2011年に設立したプルーガ・キャピタルです。同社では、数千万ページに及ぶブログ記事を解析して、日経平均先物の売買を判断しています。

 

日本では、1980年代から90年代にかけてコンピュータによる資産運用にチャレンジしてあまりうまくいかなかった過去があり、自動運用に関しては否定的な見方が強かったようです。

 

しかしながら、海外、特にアメリカの事例を見ていると、日本も、ITが分かる経営者とAIの専門家がタッグを組んで早期のキャッチアップを目指す必要があると感じます。

求められるのは、属人性の高い要素に依存しない方法論

ヘッジファンドでのAI活用について解説してきました。ここで全体をまとめておきます。

 

①運用成績を向上させたい

 

世界経済の動向が読みにくくなった今、ヘッジファンドの運用成績が芳しくなくなってきました。顧客は運用成績の悪いヘッジファンドからはすぐに資金を引き揚げるため、経験や勘といった属人性の高い要素に依存しない、成功確率と再現性の高い方法論が求められています。

 

②ファンドマネージャーの限界を超える必要があった

 

成功確率の高い方法論として、金融工学とデータを駆使したクオンツ運用がありますが、大量のデータを瞬時に解析して判断する必要があり、人間の能力の限界を超えています。そこで人間に代えてAIを活用するヘッジファンドが現れ、実際に高いリターンを実現しています。

株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役社長

東北大学大学院理学研究科数学専攻修了、京都大学MBA(金融工学コース)修了。
大学院修了後、富士通株式会社に入社。
金融システム・エンジニアとして、銀行勘定系システム開発プロジェクト、および証券取引システム開発プロジェクトに参画。
その後、みずほフィナンシャルグループのクオンツ・アナリストに転身し、デリバティブ・ビジネスやリスク管理業務に従事。
株式会社Sound-Fの金融工学部門のマネージャーを経て2015年から現職。
近年では高度市場系金融システム開発プロジェクトへの参画や、金融業務向け人工知能開発、
ブロックチェーンを活用したインフラ構築ビジネスに従事している。

著者紹介

連載リテールサービスから機関投資家向けサービスまで…AIに置き換わる銀行業務とは?

本連載は、2017年12月18日刊行の書籍『AI化する銀行』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

 

 

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