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大量の情報を高速分析・・・クオンツ運用を「AI化」するメリット

前回は、AIを活用したヘッジファンドの代表例を紹介しました。今回は、クオンツ運用を「AI化」するメリットについて解説します。

AIの強みを生かし、人間の能力を上回る分析が可能に

クオンツ運用のAI化とは、一言でいうと「金融工学を駆使して資産運用するファンドマネージャーを自動化および能力強化」したものです。

 

人間のファンドマネージャーの業務は簡単にいえば、モニターを見ながら、投資判断をするといったものです。熟練したファンドマネージャーならば複数のモニターを同時に見て、判断することができます。

 

しかし、AIはもっと大量の情報を高速に分析することが可能です。つまり人間ではとてもできないことをAIはやってのけるということです。

「ビッグデータ」をもとに複数の数理モデルを作成

AIは、「ビッグデータ」と呼ばれる大量のデータを解析します。データの中身は、過去の株価データはもちろん、ニュースや財務指標などの公開情報、さらにツイッターなどのSNSのデータなどです。こうした情報をもとに複数の数理モデルを作成し、それらを同時並行で実行します。

 

そして各モデルの運用実績を考慮した優先順位付けをして運用戦略をまとめます。

 

こうしてまとまった運用戦略について、最後はリスク管理ソフトでチェックしてから、運用開始に踏み切るかどうかの意思決定をします。

株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役社長

東北大学大学院理学研究科数学専攻修了、京都大学MBA(金融工学コース)修了。
大学院修了後、富士通株式会社に入社。
金融システム・エンジニアとして、銀行勘定系システム開発プロジェクト、および証券取引システム開発プロジェクトに参画。
その後、みずほフィナンシャルグループのクオンツ・アナリストに転身し、デリバティブ・ビジネスやリスク管理業務に従事。
株式会社Sound-Fの金融工学部門のマネージャーを経て2015年から現職。
近年では高度市場系金融システム開発プロジェクトへの参画や、金融業務向け人工知能開発、
ブロックチェーンを活用したインフラ構築ビジネスに従事している。

著者紹介

連載リテールサービスから機関投資家向けサービスまで…AIに置き換わる銀行業務とは?

本連載は、2017年12月18日刊行の書籍『AI化する銀行』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

 

 

AI化する銀行

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幻冬舎メディアコンサルティング

AIの導入によって日本の銀行が、そして銀行員の働き方が劇的に変化します。 単純作業は真っ先にAIに切り替わり、早いスピードと高い精度で大量の業務がさばかれていきます。 さらに、属人的な業務でさえも、AIが膨大なデータ…

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