AIを活用して好成績･･･代表的な「クオンツ・ファンド」の例

アメリカの老舗「ルネッサンス・テクノロジーズ」

このような厳しい状況で、好調な運用成績を上げているヘッジファンドが存在します。

金融工学を駆使した資産運用である「クオンツ運用」を主な戦略にしているヘッジファンドを、クオンツ・ファンドと呼びます。そのなかでもAIを活用しているファンドが、好成績を上げていることで注目されています。代表的なファンドを紹介しましょう。

①ルネッサンス・テクノロジーズ

アメリカの老舗クオンツ・ファンドです。ハーバード大学とマサチューセッツ工科大学で数学教授を歴任し、幾何学で最高の栄誉とされているオズワルド・ヴェブレン賞を受けたジェームズ・シモンズが1988年に設立しました。シモンズは「最も賢い億万長者」と評されている人物です。

2008年には年率80％のリターンを記録し、2016年前半のリターンは13.8％でした。世界でトップレベルのAI研究者を集めていることでも有名です。

近年、ルネッサンス・テクノロジーズは日本市場でも存在感を増しています。2017年6月19日現在で日本企業52社の株を大量保有していると、同社は金融庁に報告しています。保有しているなかでもオンラインゲーム開発の「サイバーステップ」株は、2017年4～6月上昇率で日本株のなかで2位になり、過去1年の株価上昇率は1813％でした。

売買の最終的な意思決定もAIに一任･･･「ツーシグマ」

②ツーシグマ

同じくアメリカのクオンツ・ファンドです。1986年、16歳のときに国際数学オリンピックで銀メダルを獲得したジョン・オーバーデックが、その後AIによる投資マネジメントを思いつき、2001年に設立しました。

機械学習などさまざまな手法で値動きの兆候を読み取り、売買の最終的な意思決定もAIに任せているといわれています。