複数の移動平均線を活用した「だまし」を減らすテクニック

今回は、複数の移動平均線を活用して「だまし」を減らす手法を紹介します。※本連載は、小次郎講師(本名・手塚宏二氏)の著書『移動平均線 究極の読み方・使い方』(日本実業出版社)より一部を抜粋し、シンプルかつ再現性のある投資の勝ち方について解説していきます。

5日線と20日線のクロスに置き換え「だまし」を減らす

前項までは、グランビルの法則の基本に立ち戻るために、現在の価格と移動平均線のクロスを例にとって解説してきましたが、ここからは2本の移動平均線のクロスに話を進めていきます。

 

まず、なぜ価格と移動平均線ではなく、2本の移動平均線を用いるのでしょうか。

 

それは「だまし」を減らすためです。先にも触れたように、移動平均線の役割の一つに価格の動きを平滑化するというものがありました。つまり、価格と移動平均線(20日線)のクロスだと、日々の相場の変動によって、クロスが頻繁に発生してしまうところを(図表1)、価格を平滑化した移動平均線(5日線)と移動平均線(20日線)のクロスに置き換えることによって、頻繁に発生するクロス(だまし)を減らすことができます(図表2)。これが移動平均線を2本使う目的なのです。

 

最近ではむしろ、ゴールデンクロスやデッドクロスといえば、短期線(例5日線)と中期線(例20日線)を使うケースのほうが一般的ですが、それはだましを減らすことの効能が広く認められたからだともいえるでしょう。

 

[図表1]ローソク足はひんぱんに20日移動平均線と接触している

 

[図表2]ローソク足を5日移動平均線で代用してみると・・・

 

価格そのものではなく、5日線をその代用にする場合でも、ゴールデンクロスやデッドクロスの考え方や定義は変わりません。ここまでに解説したグランビルの8法則がそのままあてはまります。

 

5日線と20日線を見るとき、基準となるのは20日線です。つまり直近20日のあいだに買った人(あるいは売った人)が現在(過去5日の平均的状況)どうなったかを調べていると考えてください。

 

その人たちが平均的にプラスなのかマイナスなのか。もみ合っているのか、あるいはマイナスだとすればそのマイナスは増えてきているのか減ってきているのか。そういう現時点での相場の状況を確認するための指標なのです。

 

そして、ゴールデンクロスとは、平均的な買い方がいままでマイナスだったのがプラスに転じるポイント、売り方でいえばそれまでプラスだったのがマイナスに転じるポイントのことですから(デッドクロスであればその逆)、そのポイントで売り勢力と買い勢力は大きく力関係が変化するということになります。

中期線と長期線は「移動平均線大循環分析」のベースに

上記では、短期線(例として5日線)を価格の代用にし、中期線(例として20日線)と組み合わせて使う場合について解説しましたが、同じように複数の移動平均線を使う場合であっても、それが中期線(例として20日線)と長期線(例として40日線)を組み合わせて使う場合では意味合いがまったく異なってきます。

 

これは「移動平均線大循環分析」のベースになる見方ですから、きちんと押さえておきましょう。

 

図表3と図表4は価格と中期線(20日線)のある日の状況をピックアップしたものです。この状況がどういうトレンドかわかるでしょうか?

 

[図表3]価格が移動平均線より上にあるということは?

 

[図表4]価格が移動平均線より下にあるということは?

 

この状況をローソク足チャートと移動平均線で見ると、下記の図表5と図表6となりますから、これまでに解説したことから、図表3は上昇トレンド、図表4は下降トレンドだということがわかります。

 

[図表5]「図表3」の状況をチャートにしてみると・・・

 

[図表6]「図表4」の状況をチャートにしてみると・・・

 

次に移動平均線を2本使って、価格と中期線(20日線)と長期線(40日線)のある日の関係を見たものが次の図表7と図表8です。先ほどと同様に、この2つの図から、この40日間の価格の動きやトレンドがどのようなものだったか、わかるでしょうか?

 

[図表7]価格をはさんだ中期線・長期線の位置関係(その1)

 

[図表8]価格をはさんだ中期線・長期線の位置関係(その2)

 

答えは下記の図表9と図表10のとおりです。

 

まず図表9の長期線と価格の位置関係では、長期線(過去40日の平均)が下にあり、価格が上にあります。ということは40日間の大きな流れとしては上昇トレンドだということがわかります。ところが中期線(過去20日の平均)は価格の上にありますから、最近20日を考えると、下降トレンドということがわかります。つまり、大きな流れで上昇トレンドだったものが、最近下降に転じて、現在に至るということです。

 

[図表9]中期線が長期線より上にあるということは・・・

 

次の図表10では、長期線と価格の位置関係では、長期線(過去40日の平均)が上にあり、価格が下にあります。ということは40日間の大きな流れとしては下降トレンドだということがわかります。ところが中期線(過去20日の平均)は価格の下にありますから、最近20日を考えると、上昇トレンドということがわかります。つまり、大きな流れで下降トレンドだったものが、最近上昇に転じて、現在に至るということで
す。

 

[図表10]中期線が長期線より上にあるということは・・・

 

当たり前のように思えますが、移動平均線のある日の位置関係を見ただけで、その日に至るまでの過去の流れと、その日の状況がわかるのです。

 

この事実が移動平均線大循環分析ではとても大切なポイントです。

 

本書書籍の第3章では、いよいよ移動平均線を使った究極の分析手法を解説しています。

本名は手塚宏二。1954年生まれ。早稲田大学政経学部中退。金融会社からIT会社へ転身し、チャートソフトの開発や投資家教育に取り組む。2015年に独立。タートルズのトレード手法をベースとした小次郎講師流の手法で、これまでに教えた2000人を超える門下生からは専業トレーダーも多数輩出。ラジオNIKKEI「小次郎講師のトレードラジオ講座」にレギュラー出演するほか、「マーケット・トレンド」「夜トレ!」「キラメキの発想」などでも活躍中。
著書に『真・トレーダーズバイブル』(パンローリング)、『稼げるチャート分析の授業』(総合法令出版)、『ZAiが作った「商品先物取引」入門』(ダイヤモンド社)などがある。

著者紹介

連載”世紀の教え魔”小次郎講師が指南する「移動平均線」究極の読み方・使い方

本連載は、投資を促したり、特定のサービスへの勧誘を目的としたものではございません。また、投資にはリスクがあります。投資はリスクを十分に考慮し、読者の判断で行ってください。なお、執筆者、製作者、日本実業出版社、幻冬舎グループは、本連載の情報によって生じた一切の損害の責任を負いません。

移動平均線 究極の読み方・使い方

移動平均線 究極の読み方・使い方

小次郎講師

日本実業出版社

株式投資やFX投資などで移動平均線は最も基本となるテクニカル指標ですが、通常の使い方では当たるときもあれば外れるときもあり、実際の相場でそのまま活用できるものではありません。 本書では著者が移動平均線について長年…

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