仮想通貨投資…ボリンジャーバンド「±3σ」が重要となる理由

今回は、仮想通貨投資では、ボリンジャーバンドの「±3σ」が重要となる理由を説明します。※本連載は、フィスコ仮想通貨取引所の取締役である田代昌之氏の著書、『プロはこうやって儲ける! ビットコイン相場の読み方』(実業之日本社)より一部を抜粋し、「中長期・短期の投資手法」を仮想通貨のプロが解説します。

ボラティリティが大きい投資は「±3σ」を利用

ボリンジャーバンドは株式や為替市場では主に「±2σ」が分析に用いられますが、ボラティリティの大きいビットコインの世界では「±3σ」を利用します。

 

2017年、ビットコインは上昇の一途を辿りましたが、短期的な下落は頻繁に発生しています。その際、ボリンジャーバンドの「+3σ」を上回ったあとに下落しているケースが多く見られます。

 

投資家心理としては「上がり過ぎに対する調整がそろそろくるかもしれない」といった状況と考えられます。明確な「買われ過ぎ、売られ過ぎ」といった基準が存在しない仮想通貨の世界では、こうしたボリンジャーバンドなどが示す水準の影響力が大きいのかもしれません。

 

そして、調整局面に入った際の下値メドとして、+1σや30日移動平均線もしくは1カ月間にもみあった水準などが意識されがちです。このもみ合った水準は、売買をしている投資家が多いことから意識されやすいのです。

 

足元の上値抵抗線だった水準(レジスタンスライン)が、下値指示線(サポートライン)に変化することもよくありますが、これも投資家がその水準を強く意識しているからです。こうした見方は株式、為替市場と同じだと考えています。その水準には投資家の様々な思惑が交錯しているからです。

ビットコインは「中長期的には右肩上がり」!?

ちなみに足元のビットコインの場合、30日移動平均線を下回ることはほぼありません。仮にこの水準を長い期間割り込んだ場合、それは上昇トレンドから下落トレンドに転換したことを示します。つまり上昇トレンドが終焉を迎え、下落トレンド入りする可能性を示唆しているのです。

 

今のところビットコインのチャートでは、そのサインは見られません。こうした状況も「中長期的には右肩上がり」と私が見ている要因の一つです。

 

ここまでの内容をまとめてみます。

 

●ボリンジャーバンドの+3σを上回った後、短期的な乱高下(調整)となりやすい

●その期間は長くても1週間ほど

●下値メドは+1σ、30日移動平均線もしくは足元(約1カ月間)もみあった水準

フィスコ仮想通貨取引所 取締役

北海道出身。中央大学文学部史学科日本史学科卒業。新光証券(現みずほ証券)、シティバンクなどを経てフィスコに入社。17年3月から現職も兼務。ボラティリティに関する論文でIFTA国際検定テクニカルアナリスト3次資格(MFTA)を取得。各ベンダーへの情報提供のほか、YAHOOファイナンスなどへもコメントを提供。日経CNBCで定期的にコメンテーターを務めるほか、ラジオNIKKEIではキャスター業務を務める。

著者紹介

連載仮想通貨のプロが教える「中長期・短期の投資手法」

プロはこうやって儲ける! ビットコイン相場の読み方

プロはこうやって儲ける! ビットコイン相場の読み方

田代 昌之

実業之日本社

2017年、たった1年で価格が20倍以上に上昇したビットコイン相場。新たな投資先として熱い注目を浴びる仮想通貨の投資術を、ビットコイントレーダーが解説します。じかに手に取ることができないことから、何だか不思議に思える…

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