本記事は、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が提供するマーケットレポート『なるほど!ザ・ファンド』を転載したものです。

世界国債のみの資産運⽤に、「世界株式」を加えると…

ポートフォリオのリスク⽔準を抑えつつ、リターンの向上が期待されます。

 

株式は国債に比べ、リスク(価格の振れ幅)が⼤きい資産です。しかし、「世界国債」90%に「世界株式」10%を加えて運⽤した場合には、「世界国債」100%で運⽤した場合と比べ、リスクは同⽔準でありながら、リターンが上昇しています(⽶ドルベース)。このように、リスクの⼤きい株式への投資でも、国債と併せて分散投資することで、ポートフォリオのリスクを抑えつつ、より高いリターンが期待されます。

 

(注1)世界国債はFTSE WGBI Index(⽶ドルベース)、世界株式はMSCI AC World Index(配当込み、⽶ドルベース)。 (注2)分散投資は各⽉末にそれぞれの配分⽐率となるよう調整を⾏い算出。 (注3)リターン(年率)は当該期間の累積リターンを、リスク(年率)は⽉次リターンの標準偏差を年率換算して算出。 (出所)Bloombergのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成 ※上記は過去のデータを基に当社が⾏ったシミュレーションの結果であり、実際の投資成果ではありません。⼀定の前提条件に基づくものであり、経費等は考慮されていません。また、将来の成果を⽰唆あるいは保証するものでもありません。
(注1)世界国債はFTSE WGBI Index(⽶ドルベース)、世界株式はMSCI AC World Index(配当込み、⽶ドルベース)。
(注2)分散投資は各⽉末にそれぞれの配分⽐率となるよう調整を⾏い算出。
(注3)リターン(年率)は当該期間の累積リターンを、リスク(年率)は⽉次リターンの標準偏差を年率換算して算出。
(出所)Bloombergのデータを基に三井住友DSアセットマネジメント作成
※上記は過去のデータを基に当社が⾏ったシミュレーションの結果であり、実際の投資成果ではありません。⼀定の前提条件に基づくものであり、経費等は考慮されていません。また、将来の成果を⽰唆あるいは保証するものでもありません。

 

※当レポートの閲覧に当たっては【ご注意】をご参照ください(見当たらない場合は関連記事『【グラフで確認!】「世界国債9割+世界株式1割」で狙える、リスク低減&リターン向上の効果』を参照)。

 

(2021年8月20日)

 

【ご注意】
●当資料は、情報提供を目的として、三井住友DSアセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。
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