AIを活用して好成績・・・代表的な「クオンツ・ファンド」の例②

前回は、「クオンツ運用」を主な戦略にしているヘッジファンド、「クオンツ・ファンド」の例として、ルネッサンス・テクノロジーズ、ツーシグマを取り上げました。今回も引き続き、「クオンツ・ファンド」の代表例を紹介します。

人間のトレーダーが一切関与しないファンドも存在

前回の続きです。

 

③Aidyia(アイデア)

 

AIの世界的権威であり、米オープンコグの会長を務めるベン・ゲーツェルがチーフ・サイエンティストを務める香港のヘッジファンドです。

 

AIを活用した資産運用を全面的に推し進めています。なかには人間のトレーダーがまったく関与していないファンドもあり、ゲーツェルは「もし私たちが全員死んだとしても、取引は続くことになるだろう」と語っています。

 

約20名の専門家が運営する「リベリオン・リサーチ」

④リベリオン・リサーチ

 

小規模ながらAIを活用した長期投資を試みるアメリカのヘッジファンドです。リベリオンのAIシステム「スター」の開発者スペンサー・グリーンバーグは、父も有名な投資家です(ちなみに祖父はデトロイト・タイガースで活躍し、野球殿堂入りしたハンク・グリーンバーグです)。

 

リベリオンはグリーンバーグを中心に20名ほどの数学とコンピュータの専門家で運営されている、少数精鋭のヘッジファンドなのです。

 

同社では、AIの強みを3つ挙げています。

 

まず、圧倒的なリサーチ能力。世界53の国と地域の経済指標を24時間チェックすることができます。

 

2つ目は、「メンタルが強い」こと(現時点のAIにはそもそも「メンタル」など存在しませんが)。波乱相場でも冷静に合理的な判断ができます。人間ならよほどメンタルが強くないと感情に負けることがあります。

 

3つ目は、低コストだということ。運用コストは年1%と一般的なヘッジファンドの半分以下です。

 

本連載は、2017年12月18日刊行の書籍『AI化する銀行』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役社長

東北大学大学院理学研究科数学専攻修了、京都大学MBA(金融工学コース)修了。
大学院修了後、富士通株式会社に入社。
金融システム・エンジニアとして、銀行勘定系システム開発プロジェクト、および証券取引システム開発プロジェクトに参画。
その後、みずほフィナンシャルグループのクオンツ・アナリストに転身し、デリバティブ・ビジネスやリスク管理業務に従事。
株式会社Sound-Fの金融工学部門のマネージャーを経て2015年から現職。
近年では高度市場系金融システム開発プロジェクトへの参画や、金融業務向け人工知能開発、
ブロックチェーンを活用したインフラ構築ビジネスに従事している。

著者紹介

AI化する銀行

AI化する銀行

幻冬舎メディアコンサルティング

AIの導入によって日本の銀行が、そして銀行員の働き方が劇的に変化します。 単純作業は真っ先にAIに切り替わり、早いスピードと高い精度で大量の業務がさばかれていきます。 さらに、属人的な業務でさえも、AIが膨大なデータ…

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