広がる技術者の争奪戦…クオンツ運用のAI化に必要な条件とは?

前回は、クオンツ運用を「AI化」するメリットを取り上げました。今回は、クオンツ運用のAI化に必要な条件について見ていきます。

従来型ヘッジファンドも、AIを駆使した投資判断へ

AI化が進むヘッジファンドの実際の運用成績を見て、従来型ヘッジファンドも人間の経験や勘ではなく、AIを駆使した投資判断へと方向転換を進めています。

 

例えば、大量の空売り戦略で伝説をつくった投資家ポール・ジョーンズは、最近になってAIの専門家を雇い入れて、機械学習によるビッグデータ分析など新しい取引スタイルを取り入れ始めました。

 

また、世界最大級のヘッジファンドであるブリッジウォーターは2015年に、IBMのワトソン開発の主導者であるデービッド・フェルッチをヘッドハンティングしました。

 

経営トップに求められる「金融工学・AI」のノウハウ

アメリカのヘッジファンド業界では、金に糸目をつけずに、優秀なAI技術者を争奪する戦いが繰り広げられています。ただし、優秀な技術者を引き抜くだけでは成功は難しいともいわれています。

 

先ほど紹介したルネッサンス・テクノロジーズ、ツーシグマ、Aidyia、そしてリベリオン・リサーチが注目されている理由は、創業者あるいは創業メンバーに世界レベルの数学者やAI技術者が存在するからです。つまり、経営トップに金融工学やAIのノウハウが求められているのです。

 

本連載は、2017年12月18日刊行の書籍『AI化する銀行』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役社長

東北大学大学院理学研究科数学専攻修了、京都大学MBA(金融工学コース)修了。
大学院修了後、富士通株式会社に入社。
金融システム・エンジニアとして、銀行勘定系システム開発プロジェクト、および証券取引システム開発プロジェクトに参画。
その後、みずほフィナンシャルグループのクオンツ・アナリストに転身し、デリバティブ・ビジネスやリスク管理業務に従事。
株式会社Sound-Fの金融工学部門のマネージャーを経て2015年から現職。
近年では高度市場系金融システム開発プロジェクトへの参画や、金融業務向け人工知能開発、
ブロックチェーンを活用したインフラ構築ビジネスに従事している。

著者紹介

AI化する銀行

AI化する銀行

幻冬舎メディアコンサルティング

AIの導入によって日本の銀行が、そして銀行員の働き方が劇的に変化します。 単純作業は真っ先にAIに切り替わり、早いスピードと高い精度で大量の業務がさばかれていきます。 さらに、属人的な業務でさえも、AIが膨大なデータ…

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